نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک
پاکت میانگین متحرک چیست؟
اجازه دهید ابتدا به عقب برگردیم و به طور خلاصه در مورد میانگین متحرک صحبت کنیم.
هدف از استفاده از میانگین متحرک، شناسایی تغییرات روند است.
در حالی که میانگین‌های متحرک ابزار مفیدی در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال شما هستند، می‌توانند در معرض سیگنال های نادرست باشند.
همانطور که در درس‌های قبلی در مورد میانگین متحرک یاد گرفتید.
یک سیگنال خرید ساده زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک بسته شوند.
و یک سیگنال فروش ساده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به زیر میانگین متحرک بسته شود.
برای مثال، فرض کنید EUR/USD به سمت بالا حرکت می‌کند و بالاتر از میانگین متحرک بسته می‌شود، که نشانگر ورود Long است.
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
چگونه می‌دانید که این روند صعودی “واقعی” است و ادامه خواهد داشت؟
شما قادر به تشخیص نیستید.
بنابراین با فرض اینکه هنوز می‌خواهید در موقعیت خرید یا Long باشید، دو گزینه دارید:
- اکنون بر اساس سیگنال ورودی اصلی (قیمت بالاتر از MA بسته شد) Long شوید.
- منتظر تأیید بیشتر باشید که این روند واقعی است.
اینجاست که پاکت میانگین متحرک (MAE) می‌تواند کمک کند.
چی!؟ پاکت میانگین متحرک؟
مثل این؟!
نه، این نوع پاکت‌ها نیست.
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
پاکت میانگین متحرک چیست
یک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است.
یک خط بالاتر از میانگین متحرک و خط دیگر زیر میانگین متحرک است.
این دو خط با هم یک پاکت بالا و پایین را تشکیل می‌دهند.
به آن پاکت (نام مستعار) می‌گویند.
زیرا این دو خط، خط میانگین متحرک اصلی را پوشش می‌دهند (پوشش دهنده).
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
پاکت میانگین متحرک برای موارد زیر استفاده می‌شود:
- تایید روند.
- شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد.
نحوه محاسبه پاکت میانگین متحرک
نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است.
ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنید.
به یاد داشته باشید، EMA ها تاخیر کمتری دارند.
زیرا وزن بیشتری بر قیمت‌های اخیر می‌گذارند.
سپس، تعداد دوره‌های زمانی را که می‌خواهید درخواست کنید، انتخاب کنید.
در نهایت، مقدار درصدی را که می‌خواهید برای پاکت‌ها استفاده کنید، تنظیم کنید.
به عنوان مثال، میانگین متحرک ۱۰ روزه با پاکت ۱٪ خطوط زیر را نشان می‌دهد:
Upper Envelope: ۱۰-day SMA + (10-day SMA x .01)
۱۰day SMA
Lower Envelope: ۱۰-day SMA – (10-day SMA x .01)
نمودار زیر EUR/USD را با SMA 10 روزه و پاکت‌های ۱% نشان می‌دهد.
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
توجه کنید که چگونه پاکت‌ها (خطوط آبی) به موازات SMA 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می‌کنند.
آنها ۱٪ بالا و پایین‌تر از میانگین متحرک (خط نارنجی) ثابت می‌مانند.
نحوه تأیید جهت روند با پاکت‌های میانگین متحرک
از آنجایی که پایه پاکت‌های میانگین متحرک (MAE) میانگین متحرک است.
این بدان معناست که پاکت‌های میانگین متحرک می‌توانند به‌عنوان اندیکاتور دنبال‌کننده روند استفاده شوند.
جهت میانگین متحرک جهت پاکت‌ها را تعیین می‌کند.
هنگامی که پاکت‌ها بالاتر می‌روند، قیمت در یک روند صعودی قرار می‌گیرد.
هنگامی که پاکت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند، قیمت در یک روند نزولی قرار می‌گیرد.
هنگامی که پاکت‌ها به طرفین حرکت می‌کنند، قیمت نه در روند صعودی و نه روند نزولی قرار دارد.
روند خنثی است و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می‌شود.
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
باید توجه داشته باشید که چه زمانی قیمت در بالا یا پایین پاکت‌ها حرکت می‌کند.
از آنجایی که روندها اغلب با یک حرکت قوی شروع می‌شوند.
اگر قیمت بالاتر از پوشش بالایی باشد، این روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.
اگر قیمت به زیر پاکت پایین‌تر سقوط کند، این روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.
سیگنال خرید / Buy
اگر قیمت بالای پاکت UPPER بسته شد، خرید کنید.
سیگنال فروش / Sell
اگر قیمت زیر پاکت LOWER بسته شد، بفروشید.
مثال GBP/USD
در نمودار زیر، توجه کنید که میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (خط نارنجی) و پاکت‌های بالا و پایین (خطوط آبی) چگونه بالاتر می‌روند.
ببینید چگونه قیمت توانست بالاتر از میانگین متحرک بسته شود؟
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است، می‌توانید صبر کنید تا قیمت نیز بالای پاکت بالایی بسته شود.
نحوه شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد با پاکت‌های میانگین متحرک
همچنین مواقعی وجود خواهد داشت که قیمت در ابتدا بالا یا پایین یک پاکت حرکت می‌کند اما به عقب برمی‌گردد.
این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که شیب میانگین متحرک (تخت)FLAT باشد.
هنگامی که این اتفاق می‌افتد، پاکت‌های میانگین متحرک می‌توانند برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده شوند.
هنگامی که قیمت به بالای پاکت فوقانی حرکت می‌کند، می‌توان آن را بیش از حد خرید در نظر گرفت.
هنگامی که قیمت به زیر پاکت پایین‌تر حرکت می‌کند، می توان آن را بیش از حد فروش نامید.
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
با این حال، شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش زیاد آسان نیست.
به یاد داشته باشید، زمانی که روند صعودی قوی باشد، یک جفت ارز ممکن است بیش از حد خرید شود و همچنان در خرید باقی بماند.
در مورد فروش بیش از حد هم همینطور.
در یک روند نزولی قوی، قیمت می‌تواند از نظر تکنیکال بیش از حد فروش شود.
و برای مدتی بیش از حد فروش باقی بماند.
به همین دلیل است که بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کنید و از صاف بودن آن مطمئن شوید.
شما باید سطوح خرید و فروش بیش از حد را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.
سیگنال خرید / Buy
اگر قیمت به پاکت LOWER رسید یا پایین آمد، سپس دوباره به بالای صفحه رسید، خرید کنید.
سیگنال فروش / Sell
اگر قیمت پاکت UPPER را لمس کرد یا بالاتر رفت، سپس به پایین‌تر رسید، بفروشید.
مثال EUR/JPY
در نمودار زیر، توجه کنید که چگونه ۳۰ SMA (خط نارنجی) و پاکت‌های بالا و پایین (خطوط آبی) صاف هستند… تقریباً یکنواخت افقی.
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
در اینجاEUR/JPY بدون جهت است.
نه روند صعودی قوی وجود دارد و نه روند نزولی قوی.
مشاهده کنید که چگونه پوشش بالایی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند.
هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله می‌شد، قیمت دوباره پایین می‌آمد.
در پاکت پایینی هم همینطور. مشاهده کنید که چگونه به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل می‌کند.
هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایین‌تر معامله می‌شد، قیمت دوباره بالا می‌رفت.
خلاصه درس
پاکت میانگین متحرک (MAE) به عنوان ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می‌شود.
اما همچنین می‌تواند در بازارهای جانبی برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه استفاده از پاکت میانگین متحرک نحوه استفاده از moving averages envelopes
